Моделиране на финансови и застрахователни пазари

Увод

1. Финансови и застрахователни пазари – основни понятия и модели
1.1. Финансови пазари – основни понятия
1.2. Основни модели на финансовите пазари
1.3. Застрахователни пазари – основни понятия
1.4. Основни модели на застрахователни пазари

2. Теоретични и бизнес-ориентирани модели
2.1. Теоретични модели на капиталово изменение
2.2. Бизнес-ориентирани модели: спортни залози и застрахователни резерви

3. Техники за анализ и моделиране на финансови и застрахователни пазари
3.1. ST-процеси и ST-вериги
3.2. Приложения на ST-процеси в модели на капиталово изменение
3.3. Предложения, свързани с рейтингови системи

Заключение
Литература

Приложения:
1. Симулация на брауново движение с връщане в нулата с използване на езика R
2. Симулация на поасонов процес с връщане в нулата с използване на езика R
3. Симулация на геометрично брауново движение с връщане в нулата с използване на езика R
4. Симулация на геометрично брауново движение с връщане в единицата с използване на езика R
5. Симулация на процес на Орнщейн-Уленбек с връщане в първоначалната стойност с използване на езика R
6. Симулация на jump-diffusion процес с корени в изместването (дрейфа) и връщане в нулата с използване на езика R
7. Код за изчертаване на графиката на разпределение ST(n, β) с използване на езика R
8. Код за симулиране на случайните величини D^n за n = 2 и β = 1, ..., 100
9. Код за симулиране на графиката на разпределението на случайните величини D^n за n = 6 и β = 0.1
10. Код за изчисляване на математическото очакване E(D^n) на случайните величини D^n
11. Код за изчисляване на математическото очакване E(ST(n, β)) на случайните величини ST(n, β) ≡ Еrlang(D^n, β)
12. Код за симулиране на ST(n, β) процес
13. Код за симулиране на процес ST(n, β) от втори тип